金のなる木はつくれるか6~MT4による自動売買を開始

MT4を使ったEA(自動売買プログラム)が完成し、24時間自動運転を開始した。EAは多くのアルゴリズムを検証した結果、最も単純なドンチャンブレイクアウトに行き着いた。

ドンチャンのアルゴリズムは簡単だが、エントリーと仕切りの具体的動作はいろいろ考えられ、これによって成績が大きく変わる。
変動率やPLなど、いろんなフィルタを実装してテストしてみたが、エントリーと仕切りの動作を適切にすれば、フィルタは何も要らないことがわかった。また、適切に設計したドンチャンは、どの通貨ペアでもほぼ同じパラメータ設定になることがわかった。

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金のなる木は、24時間連続運転するノートパソコンだ。FXと先物の2口座でポートフォリオ(分散投資)を行う。はてさて、どうなることか。取引用パソコンはネットブックが最適だ。口座ごとにパソコンが必要なため、2台用意するハメに。

MT4でパラメータ最適化をしていて気がついたことは、去年の年末から年始にかけて起きたサブプライムの影響だ。どの通貨でも、このとき恐ろしいカーブで利益が出ている。値段が大きく動くと、青天井の利益になるのがドンチャンの特徴だ。