金のなる木は作れるか13~ランダム相場で月利7%

 現在GoldenTreeというMT4用のEAを開発して運用中です。最近は3ヶ月ごとにパフォーマンスをチェックしてポートフォリオの見直しをしています。1月~4月の成績は月利平均5.5%でした。それから3ヶ月。8月までトレードした実績は次の通り。3ヶ月間完全ほったらかしで月利7%でした。
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 市場の動きは「ランダムウォーク」だという説があります。そこで以前から興味のあった相場のFFT分析をエクセルのマクロを使ってやってみました。通貨ペアのほか、CFDについて分析にかけたところ、全ての市場で同じ形になりました。答えは、自然界で良く見られる「例の」ランダムパターン。このパターンの特徴であるフラクタル構造も確認できました。すなわちどの期間を切り出しても、どの時間足でみても不変。これを前提に置くと、いろいろなことが見えてきます。

 テクニカル分析やパターン認識が無駄だということ、長期トレードほど有利なこと、マーチンゲール戦略が破綻すること、上がるか下がるかの2択トレード(バイナリーオプション)が勝てないことも推測できます。
 FX会社から提供されるシステムやツールを使って利益を得ることはまずないといっていいでしょう。意味無いことを承知の上で提供しているのです。

 

 ランダムな相場では何をやっても無駄ですが、FFTの結果は市場が「ほとんどランダム」であることを示すだけで、「完全なランダム」かどうかはわからりません。ランダムでない部分があれば、それを捕らえることで利益を得る可能性があります。

 ランダムに近い相場において、収益を得るためにはどうしたらよいのでしょう。私がやったのは、パラメータを可変にしてそれを自動制御したことでした。これを人間が実行するのは無理なのでMT4のプログラムにしました。その戦略は今のところ有効のようで、過去8ヶ月のパフォーマンスは月利5.5~7%でした。ネット上にはもっと景気の良い記事をみかけますが怪しいものです。長期的にそのパフォーマンスが事実なら、それを使った人は皆、大金持ちになっているはずです。

 

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