金のなる木は作れるか13~ランダム相場で月利7%

現在GoldenTreeというMT4用のEAを開発して運用中だ。最近は3ヶ月ごとにパフォーマンスをチェックしてポートフォリオの見直しをしている。1月~4月の成績は月利平均5.5%だった。それから3ヶ月。8月までトレードした実績は次の通りだ。3ヶ月間完全にほったらかしで月利7%だった。
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市場の動きは「ランダムウォーク」だという説がある。そこで以前から興味のあった相場のFFT分析をエクセルのマクロを使ってやってみた。通貨ペアのほか、CFDについて分析にかけたところ、全ての市場で同じ形になった。答えは、自然界で良く見られる「例の」ランダムパターンである。このパターンの特徴であるフラクタル構造も確認できた。すなわちどの期間を切り出しても、どの時間足でみても不変なことだ。これを前提に置くと、いろいろなことが見えてくる。

まず、テクニカル分析やパターン認識が無駄なことだ。長期トレードほど有利なこと、マーチンゲール戦略が破綻すること、上がるか下がるかの2択トレード(バイナリーオプション)が勝てないこともわかる。
FX会社から提供されるシステムやツールを使って利益を得ることはまずない。これらは勝てないことを承知の上で提供しているのである。

ランダムな相場では何をやっても無駄といわれるが、FFTの結果は市場が「ほとんどランダム」であることを示すだけで、「完全なランダム」かどうかはわからない。ランダムでない部分があれば、それを捕らえることで利益を得る可能性がある。
「ランダムでない部分」はどうしたらわかるか。チャートを眺めていても、FFTをかけても見えない。「ランダムでない部分」は直接見えないが、市場がランダムでない部分を「含んでいそうか」といったことなら調べることができる。それは十分なデータでバックテストをしてみることだ。私の分析ではUSDJPYは完全ランダムに近い代表である。

非線形化で収支ゼロを上回るためにはどうしたらよいか。私がやったのは、パラメータを可変にしてそれを自動制御したことだ。これを人間が実行するのは無理なのでMT4のプログラムにした。その戦略は今のところ有効のようで、過去8ヶ月のパフォーマンスは月利5.5~7%だった。ネット上にはもっと景気の良い記事もみかけるが怪しいものだ。長期的にそんなパフォーマンスがあればみんな大金持ちになっているだろう。

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