GoldenTreeインジケータ2種類を公開

サヤ取り(裁定取引)の分析に使えるインジケータ2種類を開発しfx-onで公開しました。

Golden Tree iArbitrage Golden Tree iCCF

iAbt1 iccf1

iArbitrageはGoldenTree アービトラージのサヤを可視化してインジケータにしたものです。iCCFはCCF(相関係数)の一覧を表示できるようにしたもので、アービトラージの市場選択に約立ちます。

どちらも初めて目にする情報です。今まで見えなかったことが見えてくると、いろんな発見があります。FOREXではおよそ50通貨の取引が出来、(50×50-50)/2=1225通りの組み合わせがありますが、100以上の組み合わせで相関係数が0.8以上あります。それに相関係数が高いほど取引に有利というわけでもないようです。そうすると、考えうるすべての組み合わせについてバックテストをしてみる必要がありそうます。

FOREXでは1225通りの組み合わせがありますが、正相逆相のパターンを考えると2450通りになります。バックテストできるといっても、これを人間が一つ一つテストするのは気が遠くなりそうです。

アービトラージの最適化レポートは相関のありそうなペアを目視で選別しテストしたものであるため結果が少なく、購入いただいた方には申し訳なく感じています。アービトラージという取引できる仕組みは作ったけど、取引する市場の研究は進んでいないというのが現状です。

次は2450通りのテストをすべて自動計算することを考えます。

 

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