金のなる木は作れるか~FXと投資研究

FXと投資取引に関する話題をご紹介します。

 

人工知能AI で未来を予測する!Golden Tree iMIRAI (2018/7/25)
2016年下半期の成績 (2017/1/1)
2016年上半期の成績 (2016/8/3)
2015年の成績 (2016/1/2)
GoldenTreeインジケータ2種類を公開 (2014/5/17)
’14/2~’14/4の成績 (2014/5/6)
’13/11~’14/1の成績 (2014/2/5)
ランダム相場で年利7% (2013/9/10)
アベノミクスはカミカゼか (2013/4/11)
GoldenTreeにアービトラージとスタンダードを追加 (2012/8/31)
FXは儲かるか?~円相場を支えるミセスワタナベ (2011/9/23)
ODLに見切りをつける (2010/8/18)
ギャンブルと期待値 (2010/1/8)
金のなる木 GoldenTree誕生 (2010/2/27)
2009年の成績 (2009/12/ (20)
ODLがサーバ強化 (2009/9/14)
MT4のEAを作って自動売買を開始 (2009/7/11)
パチンコ、スロットに必勝法はあるか (2009/6/21)
本当に儲かるシステムはあるか (2009/5/9)
世界標準のFXツールMT4 (2009/5/6)
FXのスキャルピングは儲かるか (2009/3/29)
クリック証券のWebサービス終了! (2009/2/22)
クリック証券シストレFXで1位獲得 (2009/1/31)
システムトレードの検討を開始 (2008/10/28)

 

<関連商品>
GoldenTreeシリーズ

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FX相場の本質はなにか~どうしてこうも負けるのか

 

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人工知能AI で未来を予測する!Golden Tree iMIRAI (2018/7/25)

 

 最先端のテクノロジーを盛り込んだ未来予測インジケーター(MT4)用を製作しました。現在fx-onにて無料版を提供しています。FXやバイナリーオプションに興味のある方はぜひお試しください。

 

 

概要

 人工知能(AI)で少し未来の価格を予測するMT4 用のインジケーターです。未来の予測線と、その信頼区間(±1σ)を表示します。長期的なトレンドの予測を知りたい方、バイナリーオプションで勝率を上げたい方にお勧めします。

 

予測できる通貨ペア

USDJPY EURJPY GBPJPY AUDJPY CHFJPY CADJPY NZDJPY
GBPUSD EURUSD AUDUSD GBPAUD EURAUD USDCHF USDCAD EURGBP
 HighLow オーストラリアで取引できるすべての通貨ペアに対応しています。
 予測可能な期間は通貨ペアにより異なり、最大でも1カ月先に限られます。
 時間足は1 分~1カ月まで自由にお選びいただけます。トレードスタイルに応じて見やすい時間足をご利用ください。

予測できる時間足の一覧

 

(ご注意)
・見えている予測線と±1σ のエリアは、現時点の予測です。足が更新されると新しい予測が作られ、線の様子が大きく変わることがあります。
・予測線は各時間足の終値の予測値を曲線補完したものですので、補間による誤差を含んでいます。信頼性の高いトレンドの傾きを知りたい場合は、PolaMode=1(線形補間)した結果を参照ください。
・大きな値動きがあるとき、チャートの予測線が大きくズレれることがあります。

 

いままで出来なかった!?未来予測

 本ソフトに実装されているAI のモデルは、確率統計モデルを元に独自の改良を加えたものです。このモデルのパラメータを過去の多数のデータをもとに機械学習して求めています。

 このようなこのとができるようになったのは、膨大なデータが入手出来て、それが普通のPCで計算処理できるようになったためです。

 未来予測の成否は得られるデータに依存しています。ほとんどランダムな値動きをする市場の予測ができないことは、今まで通りです。

 


 

2016年下半期の成績 (2017/1/1)

 

 MT4用のFXトレーディングツール GoldenTree StandardとArbitrageの2016年 下半期(8月~12月)の利回りは次のようでした。ArbitrageはマジックNoが重複するバグがあったにもかかわらず、プラスで回りました。

 

Standard +4.6%(月平均0.92% Forex) 
Arbitrage +2.1%(月平均0.43% Forex)

 

 2016下半期は米国大統領選挙の影響で波乱ありましたが、問題なく乗り切りました。今回は特にStandard の成績が良い結果となりました。Standard はForexのほか、FXCMの口座で運用してましたが楽天に吸収され通貨ペアも大幅に減ってしまったため取引をやめました。

 今回の結果をもとに最適化レポートを差し替えました。マジックNoの追加や廃止はありません。今回検証終了のはずだったArbitrageの160XXX番台はバグのため予定がずれてしまいました。次の半期(2017年上半期)に再検証を予定します。

 今回は完全ほったらかしではなく、AllLimitPricep=3(ポートフォリオ全体のリミットを口座資金の3%)に設定し、これと裁量による手動決済を併用しました。これで利食いできたパターンが多かったので今後もこのスタイルで続けていきます。

 


 

2016年上半期の成績 (2016/8/3)

 MT4用のFXトレーディングツール GoldenTree StandardとArbitrageの2016年1月~7月の利回りは次のようでした。ソフトデバッグをしながらのトレードでしたが、なんとかプラスで回りました。

 

Standard +3.5%(月平均0.49 Forex)、+7.0%(月平均0.99% FXCM)
Arbitrage +14.5%(月平均2.1% Forex)

 

 英国のEU離脱で大波乱ありましたが、特に問題なく乗り切りました。今回は特に、Arbitrageの成績が良い結果となりました。

 今回の結果をもとにスクリーニングを行い、商品ページの最適化レポートを差し替えました。Arbitrageは通貨ペアの組み合わせが多く、未検証のペアが残っていましたが今年いっぱいでスクリーニング完了の見通しです。

 

 GoldenTreeでは多数の通貨ペアを同時取引しますが、それらの合計損益でリミットを設定する機能があります(AllLimitProcep)。この半年観察してきて、口座資金の3%を目標に設定すると利食いしやすいことがわかってきました(建て玉全体の数を資金ベースで管理していますのでリミットも資金ベースで設定しています)。

 それと、完全ほったらかしではなく、裁量による手動決済を併用したほうが良いこともわかってきました。手動決済するとその後問題が起きるのでは?そう思う人がいるかもしれません。

 GoldenTreeは手動決済するとバーチャルトレードに移行し、プログラム通り決済されるまで次のエントリーをしません。そのため途中で手動決済しても次のエントリーポイントがズレるなどして本来のパフォーマンスが影響しない作りになっています。

 手動決済の例として、先にご紹介したAllLimitProcep 3%目標金額があります。目標に達するとチャートに100%と表示され、放っておいても次の足の更新で決済されますが、100%の数字を見たら手動決済してもいいでしょう。また、チャートの様子をみてこれ以上はムリっぽい、と判断できることもあります。この場合も手動決済します。

 残りの半年はこのようなスタイルで運用していく予定です。

 

 GoldenTreeのトレードスタイルは4時間足の長期なのでブローカーの違い(スプレッドの違いやストップ狩り)の影響はあまり受けません。それより取引可能な通貨が多く、両建て可能であることが重要です。これまでFOREXと比較のためFXCMを使ってきましたが、楽天に口座が移管されつつあり、取引可能な通貨ペアも大幅に削減されるようです。今後、FXCMの口座はクローズを検討していききます。

 

arbitrage_img2

 Arbitrageの実行画面。今年の後半は17ペアでトレードしていきます。

 建て玉の数は資金と変動リスクを元に自動的に管理し、全自動で売買しますのでほったらかしOKですが、MT4のバグ?やブローカー側のトラブルがありますので、時々様子を見る必要があります。

 

 


 

2015年の成績 (2016/1/2)

 MT4用のFXトレーディングツール GoldenTree StandardとArbitrageの2015年6月~12月の総合利回りは次のようでした。ソフトのバグを修正しながら運用しているので手動決済などありましたが、なんとかプラスで回りました。

 

Standard +8.5%(月平均1.2% Forex)、+8.0%(月平均0.67% FXCM12ヵ月分 )
Arbitrage +3.4%(月平均0.49% Forex)

 

数字を見てたったこれだけ?と思うかもしれないですが、これを獲得するのは簡単ではありません。見ているとポートフォリオ全体でプラスになりますが、放っておくとトントンかマイナスで決済、というパターンが多かったように思います。

 ポートフォリオ全体で3%くらいのリミットをAllLimitPricepで設定すると利食いしやすいようですので、今年はこの設定で続けてみようと思っています。

 4時間足による低リスク&長期トレードのスタイルなのでトレード回数は少なく、1通貨ペアで10回を超えたものはほとんどありませんでした。

 昨年の結果をもとに商品説明の最適化レポートの結果を更新しました。今後も成績の良かったものを残し、悪かったものを除外する形でスクリーニングを続けていきます。

 

 Arbitrageに関してはCFDで裁定取引をやりたいというご要望をいくつかいただいています。とりあえずFxPro、BigBoss、XM、Xtradeなどの口座に対応しましたがCFDの取引計算に必要な情報が思うように集まらず頓挫しています。BigBossでは一応一通り実装しましたが、まだ一部商品で決済の金額がプログラムの計算と一致しません。

 CFDは商品が多く、またロールオーバーなどありませんので完全自動取引に向いていないようですが、今後も検討を続けていきます。

 


 

GoldenTreeインジケータ2種類を公開 (2014/5/17)

 

サヤ取り(裁定取引)の分析に使えるインジケータ2種類を開発しfx-onで公開しました。

Golden Tree iArbitrage Golden Tree iCCF

iAbt1 iccf1

iArbitrageはGoldenTree アービトラージのサヤを可視化してインジケータにしたものです。iCCFはCCF(相関係数)の一覧を表示できるようにしたもので、アービトラージの市場選択に約立ちます。

 どちらも初めて目にする情報です。今まで見えなかったことが見えてくると、いろんな発見があります。FOREXではおよそ50通貨の取引が出来、(50×50-50)/2=1225通りの組み合わせがありますが、100以上の組み合わせで相関係数が0.8以上あります。それに相関係数が高いほど取引に有利というわけでもないようです。そうすると、考えうるすべての組み合わせについてバックテストをしてみる必要がありそうます。

 FOREXでは1225通りの組み合わせがありますが、正相逆相のパターンを考えると2450通りになります。バックテストできるといっても、これを人間が一つ一つテストするのは気が遠くなりそうです。

 アービトラージの最適化レポートは相関のありそうなペアを目視で選別しテストしたものであるため結果が少なく、購入いただいた方には申し訳なく感じています。アービトラージという取引できる仕組みは作ったけど、取引する市場の研究は進んでいないというのが現状です。

 次は2450通りのテストをすべて自動計算することを考えます

※現在、Optimizerというソフトを使って実行可能になっています。

 


 

’14/2~’14/4の成績 (2014/5/6)

 

 FXシステムトレーディングツールGoldenTree の今年前半の成績が出たので公開します。今年は初めからずっとレンジ相場だったため取引自体が非常に少なかったですが、平均月利3.69%でした。今回の結果をもとにパラメータを見直し、商品ページのほうで公開しました。アービトラージの方は調整中なので成績を報告できる状態にありません。

goldentree result 2014 05

アービトラージはインジケータと、全通貨ペアの相関係数の一覧を表示できるツールを開発中です。インジケータの方はサヤの可視を実現しています。

 


 

’13/11~’14/1の成績 (2014/2/5)

 

seiseki1 現在 GoldenTree というMT4用のFXトレーディングツールを作って運用しています。去年から運用をはじめ、3ヶ月ごとに成績を評価しています。今回紹介するのは去年11月から1月までの成績。アービトラージはようやくプログラムのバグが取れました。実成績を公開するのは始めてです。

 

 

 過去6ヶ月間、月利5~7%のプラス推移してきましたが今回はすべてマイナスになっている。良く見るとトレード回数が少なすぎて評価するのは早いようです。トレード回数が少なくなったのは3ヶ月前のパラメータ見直しで長期トレード主体にした結果。

 現在未決済の建て玉が多くあります。今後様子をみていきます。

 


 

ランダム相場で年利7% (2013/9/10)

 

 現在GoldenTree というMT4用のEAを開発して運用中です。最近は3ヶ月ごとにパフォーマンスをチェックしてポートフォリオの見直しをしています。1月~4月の成績は月利平均5.5%でした。それから3ヶ月。8月までトレードした実績は次の通り。3ヶ月間完全ほったらかしで月利7%でした。

137880668145613122843 市場の動きは「ランダムウォーク」だという説があります。そこで以前から興味のあった相場のFFT分析をエクセルのマクロを使ってやってみました。通貨ペアのほか、CFDについて分析にかけたところ、全ての市場で同じ形になりました。

 ランダムパターンを前提にすると、いろいろなことが見えてきます。

 例えば、テクニカル分析やパターン認識が無駄だということ、長期トレードほど有利なこと、マーチンゲール戦略が破綻すること、上がるか下がるかの2択トレード(バイナリーオプション)が勝てないことも推測できます。

 

 

 ランダムな相場では何をやっても無駄ですが、FFTの結果は市場が「ほとんどランダム」であることを示すだけで、「完全なランダム」かどうかはわからりません。ランダムでない部分があれば、それを捕らえることで利益を得る可能性があります。

 ランダムに近い相場から収益を得るのは難しいことです。ネット上には景気の良い記事をみかけますが怪しいものです。長期的にそのパフォーマンスが事実なら、それを使った人は皆、大金持ちになっているはずです。

 


 

アベノミクスはカミカゼか (2013/4/11)

 

 年末に公開したGoldenTree (スタンダード)の成績が好調です。わずか4ヶ月ですが、安定版ができてようやくフォアードの結果が見えてきました。

 下は1月からの成績と現在のトレード画面の様子。表の左は今年はじめに実施したバックテストの結果。右が4ヶ月間実際にトレードした結果です。4ヶ月間の利回りは22%、ひと月あたり5.5%といったところ。

 「それだけ?」と思うかもしれませんが、この成績が安定すればすごいことです。いま大きなトレンドの真っ最中で、それにうまく乗っかった結果なのかもしれません。

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 こういう大きなトレンドに対してマーチンゲール系のEAは苦手です。ヘタをすると破綻しかねません。GoldenTreeはたくさんの市場で同時トレードして長期的になんとなくプラスにもっていく、そんなシステムです。そのことは上の表を見てもわかります。プラスの市場もあればマイナスの市場もあり、トータルで少しプラスになった結果です。

 いまは「たまたま成績がよい」だけかもしれません。現時点で成績の悪いペアはバックテストをして見直しをかけました。さて、今後が楽しみです。

 


 

GoldenTreeにアービトラージとスタンダードを追加 (2012/8/31)

 

 MT4用のEAとして以前からGoldenTree Turtles Jobというソフトを公開しています。今回はこれに「アービトラージ」と「スタンダード」を追加しました。

 アービトラージは裁定取引用ソフトで、長い間研究を重ねてようやく公開にこぎつけたものです。難しい裁定取引の管理をすべて自動的にやってくます。使い方は通貨ペアを選ぶだけ。

 スタンダードはTurtles Jobから有用な機能だけを抜き出した簡易版です。Turtles Jobではいろんなことができる反面、複雑すぎて使いずらい面がありました。もっとシンプルに使いやすいものにできないか。このような思いから作ったソフトです(Turtles Jobは複雑すぎてソフトの品質確保が難しいという事情もありまいた)。

今後Turtles Jobはスタンダードに移行し、Turtles Job 自身は廃止する方向です。

 

成績優秀なEAの実態は如何に?

 世の中には、素晴らしい成績とフォアードテストのよさを売りにする商品(EA)があります。ここにはいろんな落とし穴があります。

 最も危険なのは、ナンピン、特にマーチンゲール法を使うEAです。

 だいたい、売り文句どおりの成績が本当なら、使った人はすべて金持ちになっているはずです。販売などせず自分でトレードしたほうがいいはずのものを、売りに出しているのはなぜか。ここをよく考える必要があります。

 

FX会社から提供されるツールは顧客のためのものではない

 FX会社と契約すると付いてくる様々なツールの類は、利用者のためではなく、FX会社に都合よく作られたものが多いようです。特にFX会社が提供するEAは5分足以下のチャートを使って頻繁な取引をさせるよう、できているものが多いと思います。

 

GoldenTreeの戦略

 GoldenTree シリーズは、基本的に4時間足より長い足でトレードします。たくさんの市場で同時取引をして、長期平均的になんとなくプラスにもって行くソフトです。勝つこともあれば、当然負けることもある。僅かなプラスの期待値でも、それを獲得することはきわめて難しい。他人と同じことをしていたら、まず勝てない。それがこの世界の実態のはずではないでしょうか。

 

<関連記事>
金のなる木 GoldenTree誕生

 


 

FXは儲かるか?~円相場を支えるミセスワタナベ (2011/9/23)

 

 ドル円がなかなか76円台を下回らない。これは史上最高値に近い価格に近づくと「こんなチャンスはない」と思ったミセスワタナベが大量の買いを出すからだ。FXのブローカも「今が絶好のチャンスです」といって盛んに新規顧客を勧誘している。

 ミセスワタナベとは日本人の主婦やサラリーマン投資家をいう。いまやその取引枚数は巨大で、海外のヘッジファンドも手を焼いているようだ。

 ミセスワタナベの情報源はエコノミストやFX会社が提供する「情報」「セミナー」。これらの情報は、FX会社や大手投機筋にとって都合の良いものばかりで、従えば損をるよう組まれていることがあるから注意したい。

 

「今が絶好の買い時です」「○○は今後も上昇する」

 

そんな情報が流れて、だれもがそう思い始めたときが一番危ないとき。個人投資家をハメるために情報を流しているとさえ、思えてきます。FXで利益を得るのはほんの一握り、ということは、皆と逆の行動が正解なのかもしれません。

 


 

ODLに見切りをつける (2010/8/18)

 

 前回の記事でご紹介したGoldenTree をODLジャパンで取引しているが、7月の買収&システム変更以降、トラブルが頻発しており現在もまだ安心して取引できる状況にない。

 ODLはシステム変更のたびにトラブルを出している。十分テストしないまま見切り発車してしまう体質は改善されないようだし、サポートの対応も鈍くて返事が遅いのも問題である。

最近はMT4で取引可能なブローカが増えたので、ODLにしがみつく必要もなくなった。今のところ、貴金属取引可能なFOREXが有力候補だ。1000通貨単位というのも裁定取引で2市場のリスクを均等化しやすく便利だ。

 FXCMのシストレステーションも面白そうだ。ただ、有益なシステムはそう多くない。zuluと同じように選択を間違うと短期間で資産を減らす結果になるので注意が必要だ。

 


 

金のなる木 GoldenTree誕生 (2010/2/27) 

 

 以前ご紹介したMT4の自動売買ツールに資金管理機能を追加したソフトを完成させ、GoldenTree Turtles Job として公開しました。

 資金管理機能は、かの伝説のトレーダー集団「タートルズ」の戦略を参考にしました。

 これは、建玉の枚数を価格変動(ATR)をもとに決定し、さらに建玉の総数を市場やエントリーの方法(売り、買い)に応じて制限をかけるというものです。これに従えば、どの市場でも同じ変動リスクでトレードでき、さらに多数の市場で同時トレードも可能になります。

 これによって知らない間に過剰なリスクとってしまい、大きな損失を出して退場、といった心配がなくなります。

 資金管理機能を開発するために参考にした書籍です。タートルズの秘密は結局のところ、合理的な資金管理の仕組みにありました。

 

 

 

 

 

<参考購入先>
タートルズの本

<関連記事>
MT4のEAを作って自動売買を開始

 


 

ギャンブルと期待値 (2010/1/8)

 

 期待値というと、ギャンブルを思い浮かべる人が多いと思う。パチンコ、競馬、競艇、カジノ・・世の中には多くのギャンブルがあるが、期待値が100%(収支ゼロ)を超えることはほとんど無い。つまり、プレイすればするほど、限りなく運営側で定められた期待値、つまり損をするよう出来ている。

 

 投資の世界、例えばFXなどでは期待値が1を超えるシステムを入手することが出来る。かの有名なタートルズは、ドンチャンブレイクアウトを改良したシステムを使って、破産しないよう注意深く投資資金を調整することで莫大な利益をあげたといわれている。期待値1を超えるシステムは、プレイすればするほど、利益が得られる「金のなる木」に他ならない。

 しかし、こういったシステムの多くは、きわめて勝率が悪いという特徴を持つ。多くの人は、このドローダウンが精神的に耐えられない。途中で諦めたり、裁量で勝手な操作をしてしまうようだ。「裁量」を入れた瞬間、プラスの期待値はマイナスに転落して失敗に終わる。システムはそのルール通りに運用しないと計算通りの期待値が得られない。頭では理解しても、恐怖や欲望といった感情に負けて、実行できないのである。

 たとえ「金のなる木」を手に入れ、ルール通り運用できたとしても、資金を適切に管理運用出来なければ結局利益を得ることができない。具体的には、投下資金のコントロールと、分散投資が必要だ。分散投資をすると、勝率の悪さに起因するドローダウンをかなり改善できる。私が半年間、プラマイゼロで破産しなかったのは、分散投資のおかげと考えている。

 


 

2009年の成績 (2009/12/ 20)

 

 MT4の自作EA(GoldenTree)を使って5市場でシステムトレードを開始しています。それから約5ヶ月、結果は±6万円の範囲で前後しながらほぼ横ばい、現在は5万円の利益ですが数万円は誤差範囲といえます。

 5ヶ月間トレードしてわかったのは、このプログラムが機能することです。横ばいから利益に転じるためには、「どの市場でどうトレードするか」という戦略が要るようです。たぶん「もうちょっと」でしょう。

 世間には「儲かります」というプログラムが沢山ありますが、この世界で利益を出すためには、プログラムを入手するだけではダメでしょう。プログラムだけで儲かるのものなら、それを入手した人すべてが金持ちになっているはずです。もしそうなら、金儲けとはなんと楽なことでしょう。

 この世界、まず第一に複数の市場で同時トレード可能なプログラムを入手することが必要で、あとは「投資戦略」で決まるように思います。多くの人が実践している1市場だけの裁量トレードにほとんど勝ち目は無いといっていいでしょう。

 


 

ODLがサーバ強化 (2009/9/14)

 ODLがサーバを大幅に強化した。目的は「スキャル」行為に耐えられることだという。ODLではスキャルに似た行為をこれまで禁止していたが、方針を180度転換したのは、設備資をしてもなお、スキャルを奨励したほうが「儲かる」ことに気がついたからだろう。

 以前ご紹介したように、スキャルほど不利な取引はない。本当にスキャルさせたいのなら、ハチミツクラブの会員金額を20万に値下げして、スプレッド0.3~にすべきだろう。

 いまはだいぶ落ち着いているが、この突然のサーバ強化によって様々なトラブルが起きた。EAが動かなくなったり、取引ロット数が勝手に変わったせいで損失を蒙った投資家が多いはずだ。私もこの影響でEAが2週間ストップして対応におおわらわだった。

 あれからいろんな通貨ペアを検証して気がついたことがある。多くの人が取引しているUSDJPY、これで利益をあげるのは非常に難しいことだ。

 どんなシステムを使っても、損益が安定しない。様々なフィルタをいれて、やっと使えそうになるが、それが将来的に通用するかという話になると、不安が残る。同じドル同士のペアの方が、値動きが素直で取引しやすいといえる。

 


 

MT4のEAを作って自動売買を開始 (2009/7/11)

 

 MT4を使ってEA(エキスパートアドバイザー=自動売買プログラム)を作った。

 売買アルゴリズムはいろいろ検討した結果、トレンドフォローのドンチャンブレイクアウトに行き着いた。

 成績を良くするため、変動率やPLなど、いろんなフィルタと組み合わせてバックテストしてみたが、エントリーと仕切りの動作を適切にすれば、フィルタは特に必要ないことがわかった。

 また、適切に設計したドンチャンは、どの通貨ペアでもほぼ似たようなパラメータ設定でいけることがわかった。

 

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金のなる木は、24時間連続運転するノートパソコン。FXと先物の2口座でポートフォリオ(分散投資)を行う。はてさて、どうなることか。取引用パソコンは省電力ノートが最適。口座ごとにパソコンが必要なため、2台用意した。

 

 MT4でパラメータ最適化をしていて気がついたことは、去年の年末から年始にかけて起きたサブプライムの影響。どの通貨でも、恐ろしいカーブで利益が出ている。値段が大きく動くと、青天井の利益になるのがトレンドフォローの特徴だ。

 


 

パチンコ、スロットに必勝法はあるか (2009/6/21)

 私が幼いころ、父の膝の上でパチンコを見たことがある。当時のパチンコは手ハンドルだった。出玉がクギで管理されていたらしく、技量の入る余地があったように思う。

 1990年代「梁山泊」と称するプロ集団がいて、その手口が話題になった。

 それ以降、パチンコだけで食べている「パチプロ」は消滅したと思う。現代のパチンコは出玉が完全に管理されていて、技量の入る余地はほとんどない。やればやるほど、損するように出来ている。

 

パチンコの出玉管理

 私がパチンコを自分でやったのは1980年代。玉の動きを観察して、次のシカケの存在に気づいた。

 

(1)チャッカーに玉が連続して入ると、玉を入口で脇にそらしたり、玉の流れを変える。

 この玉の不自然な動きは明らかに磁力で作られている。「アテモノ」禁止といいながら、台の方がアテモノをしている。

(2)ある程度突っ込ませた後は、小さなアタリを出す。

 これは客を台から逃がさないための工夫とみられる。

(3)大当たりが出た後は、大当たりの出る確率を下げる。

 

 この出玉管理は台ごとに組み込まれた個別動作とみられるが、島単位、もしくは全台で出玉管理を行われているという噂もある。

 

サクラの存在

 店の外から、沢山の出玉を積み上げている人が数人見える。店に入ると、奥の方が空いていて、どれを打ってもあまり出ない。

 しばらく打っていると大当たりが出て、打ち止めになった。帰ろうとしたところ、最初に見た人たちは出玉を積み上げたまま、まだ打ち続けている。私がいる間、その台が開くことはなかった。

 私がサクラの存在を知ったのは、それからずっと後のことだった。彼らは店のアルバイトで、よく出るよう調整された台に座って一日中打ち続けるらしい。

 店の外からよく見える場所で沢山の出玉を積み上げている人がいたら「サクラ」を疑ったほうが良いかもしれない。

 

魅力がなくなったパチンコ台

 1980~1990年代には「ハネモノ」や「一発台」があった。通りにくい1点を突破するとある確率で大当たりが出るもので、運が良ければ数百円で大当たりを引き出せた。この時代の出る台は、「クギ」を見てある程度判断ができ、そこを玉が通った後の「ドキドキ」した緊張感がなんとも楽しかったものだ。

 今のパチンコはそういう緊張感がない。出玉が管理されていて技量を発揮する余地もない。暇つぶしでやるにしても、一度の投資額が大きすぎる。台の前に座ってハンドルを少し回して、金を減らすだけの娯楽になってしまった。

 

<参考購入先>
電子タバコ 周囲に迷惑をかけずに神経毒を取り込める道具。今は不味いそうだが次第に改善されていくでしょう
パチンコ必勝ガイド 出玉が管理されている現代の攻略本は、あまり意味のない情報かもしれません

 


 

本当に儲かるシステムはあるか (2009/5/9)

 世の中システムトレードは数多くあるが、短期的に大きな利益を得ても、長期的に安定せず、今までの利益を吐き出してさらに損してしまうというケースが多いようだ。

 ツボに嵌れば利益が出るが相場が変わると機能しないことを制御工学で「ロバスト性が低い」という。逆に相場の動きとは無関係に利益を出せるシステムを「ロバスト性が高い」といい、これは時間足や通貨ペアにも影響されないことが望ましい。

 相場の変動は不規則だが、フラクタル的な構造を持っていてどの時間足で見ても本質は変わりないはずだ※。通貨ペアによって値動きは異なるが、それに一々調整が必要なシステムは結局相場の変動に追従できないのと一緒である。

※フーリエ変換できるツールが無いため確認とれていないが、変動の周波数成分は自然界同様、1/f に従うとみられる。

 

 誰でも損小利大を追求したくなるが、利益は小さくてもロバスト性が高いほうが重要である。長期的に安定していて、かつすごい利益が出るシステムなど、ありえないこと。

 優れたシステムとは、大きくは儲からないが着実に利益を積み重られるものと考える。そしてそのロジックは、意外に簡単なものかもしれない。なぜなら、複雑度になるほど、ロバスト性が低くなってしまうため。

「なにそれ?」「そんなものが」「馬鹿馬鹿しい」と思えるようなものに、解があるかもしれない。

 

 世の中には株やFX向けに様々な商材があるが、これらはすべて無視できる。本当に儲かるものなら自分でトレードすればよいはず。それをしないで他人に売る理由を考えてみて欲しい。

 思うに、本当に優れたシステムは公開されていないのかもしれない。たとえ優れたシステム手にしても、リスク管理や資金管理が悪いと失敗する。「儲かる」たシステムさえあれば、うまくいくと考えるのは早計だ。

 システム売買で利益を得ているのは、リスクや資金を上手にコントロールしながら運用できる、一握りの人たちだけなのかもしれない。

 


 

世界標準のFXツールMT4 (2009/5/6)

 

 FX会社と契約してトレード画面にログインすると、いろんなテクニカル分析ツールが使えるが、使い勝手が悪いものがほとんど。良いツールは無いものかと探したところ、MT4 (MetaTrader 4)に行き着いた。このツールはMT4をサポートしているFX会社を契約すれば、PCにインストールして使うことができる。

 MT4には標準で多くのインジケータが付属し、自由自在に組み合わせて使える。プログラムを組めば自分でインジケータを作ることも可能。

 MT4は世界中で使われているので、沢山のインジケータが開発、公開されている。まずは、この中から使えそうなものを探すのも良さそうだ。

 MT4は世界的なツールで、サービスを提供している会社が結構るのも安心だ。1つの会社が提供する独自サービスは危険だ。私は過去、クリック証券の突然のサービス中止で痛い目にあった

 

 MT4は自動売買も出来る。自動売買のプログラムのことをエキスパートアドバイザー(EA)という。有償、無償でいくつか公開されているが、インジケータ同様、自分で作ることも可能だ。

 EAの記述はMQLという独自言語だが、書式がCに近い。注文に必要な手続きが完成度の高い形でまとめられている。GUIを作る必要が無いため売買ロジックだけをシンプルに記述できる。

 EAを作ったらパラメータの最適化が必要だが、MT4には多変数の自動最適化機能まで実装されている。

 クリック証券では痛い思いをしたが、MT4を使って再度、夢を追いかけてみようと考えている。

 

<参考購入先>
MT4ガイド

 

 


 

FXのスキャルピングは儲かるか (2009/3/29)

 

 スキャルピングとは2~3pipの利幅を狙うトレード法のこと。利幅、ストップを共に3pipとしてみると、理屈上勝率50%以上で利益になる。しかし実際はスプレッドやスリップがあって、50%では利益が出ない。

 つまり、スキャルピングではエントリーした瞬間に1~2pipの損失が確定する。3pipの利幅を取るために5pip動く必要があり、1pip反対に動けば即ストップ。これだけ不利なトレードで利益をあげ続けられる人は、どれだけいるだろう。

 スキャルはつねに値動きに集中しなければならないので精神的に疲れる。多くのスキャルパーが「骨折り損のくたびれ儲け」に終わると推察される。

※ボタンひとつでエントリーできて、あとはLimitとStopを自動的に実行するシステムがあると便利だ。クリック証券がWebサービスをやめなければ、自作のソフトでも出来たことだけに、残念である。

 

 デイトレにしてリミットを大きくとれば、スプレッドやスリップの影響が小さくなる。例えば、リミット45pip,ストップを30pipにすると、勝率40%以上で利益の出るトレードが可能。この組み合わせで50%の勝率を目標にトレードするのも一案だ。テクニカル分析は、勝率をあげるための手段に使う。これは立派な「売買戦略」といえる。

※ストップをS,リミットをSとすると、利益がトントンになる最低勝率(%)=100*S/(S+L)である。

 

 FXはほとんどの人が損しているという。テクニカル分析だけ一生懸命で、何の戦略もなしにトレードすれば、損するのは当たり前。このことはFXに限らず先物、株、eワラントなどすべての投機に当てはまる。

 


 

クリック証券のWebサービス終了! (2009/2/22)

 

 FX全自動売買ツールがついに完成!これで寝ながら億万長者!!と思っていた矢先、クリック証券がWebサービス(ネットを利用した自動売買のサービス)を突然終了してしまった。なんと。。。

 これはまったく想定外の出来事。理由は判然とせず、不満が残る。

 他に自動売買をやる方法は、スクレイピング(Web画面を分析してボタンを押すなど操作をすること)という技術を使うやり方がある。しかし、C#ではスクレイピングのライブラリが無いので、またゼロからの開発・・ だれか作ってくれないものか。

 まあ、コンテストで1位になって、賞金をたくさんもらえたし。いいか・・

 


 

クリック証券シストレFXで1位獲得 (2009/1/31)

 

 前回アナウンスしたFX全自動売買ツールの開発を行い、2008年のクリック証券シストレFXグランプリに応募したところ、シストレソフト部門で1位を獲得しました。

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ソフト名:FXAutoPilot

 インストールするだけで自動的にロジックを最適化して売買を行える全自動FXツールです。ユーザーは、本ソフトをインストールして実行するだけで済み、メンテナンスもほとんど必要ありません。

 FXAutoPilotをインストールすると、最初の1週間は値動きのデータを収集し、休場(土日)に収集したデータを使ってロジックパラメータの自動最適化を行います。

 2週目になると、最適化したパラメータを使って自動売買を開始します。売買中もデータ収集を行い、次の休場にパラメータの自動最適化を行って補正を行うことで、つねに最適な状態を維持します。建玉の数は余力に応じて自動調整され、損益に応じて増減する必要もありません。

 売買中も成績が思わしくない場合は、いったん売買を中断し、自動的にパラメータの最適化が開始されます。

 

 パラメータの自動最適化は遺伝的アルゴリズムの概念を参考に作り込んでる。バックテストをすると、2週間で元本2倍という恐ろしい結果も出る。しかし実際にテスト運用すると、儲かったり損したりで収益が安定しないようだ。

 

<参考購入先>
プロトレーダーと同じ取引を実現!MT4 FXソフト【GoldenTree】EA

 このソフトの開発で得たノウハウは、GoldenTreeの開発に生かされています。

 


システムトレードの検討を開始 (2008/10/28)

 FX取引が流行っている。競争激化により手数料ゼロ、スプレッドも数銭(実質数百円)という安さであり、インターネットで24時間注文ができる。そんな利便な環境が人気の要因とみられる。手数料が高いうえ、電話で取引員を呼び出さないと何も出来なかった昔に比べると、夢のような環境だ。

 FXを上手に使うと、手っ取り早くお金持ちになれる。それは、宝くじやロトを当てるより、ずっと現実的な話だ。実際、主婦が数億円稼いだという話を聞く。

 ところが、FXを始めた大半が損をしているという。簡単そうに見えて、意外に難しい。相場の値動きは、大勢の思惑や欲望の結果。素人が日常の相場観で参加すると、高い確率で損する仕掛が潜んでいる。

 

システムトレードできるソフトが欲しい

 FX取引の実際は、実に退屈だ。じっと値動きを眺め、時折キーボードを叩くだけである。取引している間、ずっとパソコンの前に拘束されてしまう。24時間、自分に代わって自動売買するソフトが欲しいと思うのは、無理のないことかもしれない。

 決められたルールに従って売買する方法を、「システムトレード」という。FXの自動売買も、システムトレードの一種だ。いくつかの証券会社は、自社サーバのAPIを公開して、自ソフトで自動売買できるサービスを提供している。中には、ソフトそのものを提供しているところもある。

 システムトレードを運用するには、有効な売買ルール(ロジック)が必要になる。世の中にシステムトレードのソフトはたくさんあるが、有効なロジックが最初からプログラムされていて、未調整で使えるものはまだない。

 大抵は、テクニカル指標と、それらを組合せる仕組みを提供するだけで、肝心のロジックについては「自分で作ってね」というものがほとんど。

 

ロジックを組み合わせて解を求める作業は錬金術

 そこで私は、このツールの一つを入手してロジック作りにトライしてみた。移動平均、MACD、ボリンジャーバンド等、世の中には様々なテクニカル指標がある。何日もバックテストを繰り返すうちに、こういう指標があまり役に立たないことがわかってきた。

 役に立たない道具を使って、解のないロジック作りに励むのは無駄である。「錬金術」という言葉がぴったり当てはまる。

 シストレツールの販売元には「いいロジックが出来たら買い取りますよ」と言う所がある。これは、「ロジックが無い」ことの裏返しだろう。

 

金のなる木は作れるか

 市販ツールがうまく機能しないことがわかったので、独自にソフトを開発することにした。

 私が考えている売買のルールは、テクニカル指標ではなく、値動きの基本的な性質を利用した物。パラメータの最適化も、コンピュータにやってもらう。

 複数のパラメータを変えながら解を探すことを「同時最適化問題」というが、そもそも人間がやれるような作業ではない。でも、もしうまく機能するものが出来たら、それはまさしく「金のなる木」。

 私が考えるようなことは、既に誰かが考えてトライしていると思う。有効なツールが登場して皆が使い始めると、機能しなくなるという。結局これも錬金術(無駄な努力)なのかもしれない。

 

<関連商品>
プロトレーダーと同じ取引を実現!MT4 FXソフト【GoldenTree】EA
この記事のずっと後で開発に成功したソフトです